Корреляционный риск (Correlation Risk)
Опасность того, что активы портфеля начнут двигаться синхронно во время кризиса, уничтожая диверсификацию.
Корреляционный риск -- опасность того, что в кризис все ваши активы упадут одновременно. В спокойном рынке корреляция BTC-альткоины = 0.5-0.7. При панике -- приближается к 1.0. Всё падает вместе.
Диверсификация внутри крипты не защищает от системных событий. Портфель из 10 альткоинов -- фактически одна позиция.
Управление: некоррелированные активы (стейблкоины, золото, RWA), опционные хеджи. Стресс-тестируйте портфель с корреляцией 0.9-1.0 -- это покажет реальный уровень риска.
Связанные термины
Ещё из раздела «Риск-менеджмент»
Стоп-лосс (Stop-Loss)
Ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении определённого уровня убытка для ограничения потерь.
Тейк-профит (Take Profit)
Ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении целевого уровня прибыли для фиксации дохода.
Соотношение риск/прибыль (Risk/Reward Ratio)
Отношение потенциального убытка к потенциальной прибыли в сделке, определяющее её целесообразность.
Просадка (Drawdown)
Максимальное снижение стоимости портфеля или торгового счёта от пикового значения до минимума.
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)
Показатель эффективности инвестиции, измеряющий избыточную доходность на единицу принятого риска.
Портфель (Portfolio)
Совокупность инвестиционных активов, подобранных для достижения целей по доходности и уровню риска.