Корреляция (Correlation)
Статистическая мера взаимосвязи между движениями цен двух активов в диапазоне от -1 до +1.
Корреляция -- насколько синхронно движутся два актива. +1 -- одинаково, -1 -- противоположно, 0 -- никакой связи.
Большинство альткоинов коррелируют с Bitcoin на 0.7-0.9: когда BTC падает, альты падают ещё сильнее. Корреляция BTC с S&P 500 колеблется от 0.3 до 0.6 -- крипта частично зависит от макроэкономики, но не полностью.
Для диверсификации нужны активы с низкой корреляцией. Стейблкоины, золото, казначейские облигации -- они не ходят вместе с криптой. Когда кто-то хвастается «портфелем из 20 альткоинов» -- у него по сути одна позиция с разными названиями.
Связанные термины
Ещё из раздела «Риск-менеджмент»
Стоп-лосс (Stop-Loss)
Ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении определённого уровня убытка для ограничения потерь.
Тейк-профит (Take Profit)
Ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении целевого уровня прибыли для фиксации дохода.
Соотношение риск/прибыль (Risk/Reward Ratio)
Отношение потенциального убытка к потенциальной прибыли в сделке, определяющее её целесообразность.
Просадка (Drawdown)
Максимальное снижение стоимости портфеля или торгового счёта от пикового значения до минимума.
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)
Показатель эффективности инвестиции, измеряющий избыточную доходность на единицу принятого риска.
Портфель (Portfolio)
Совокупность инвестиционных активов, подобранных для достижения целей по доходности и уровню риска.