Риск на сделку (Risk Per Trade)
Фиксированный процент торгового капитала, которым трейдер рискует в каждой отдельной сделке.
Риск на сделку -- максимальная сумма, которую готовы потерять в одной позиции. Правило 1%: при депозите $50 000 максимальный убыток на позицию -- $500.
Почему 1%? Потому что при 20-30 убытках подряд (что маловероятно для системы с положительным ожиданием) вы всё ещё в игре. Потеряете 20-30% капитала, но не обнулитесь.
На криптовалютном рынке с движениями 10-20% за день консервативные трейдеры снижают до 0.5%. Агрессивные -- увеличивают до 3-5%, но осознанно принимают риск серьёзных просадок.
Связанные термины
Ещё из раздела «Риск-менеджмент»
Стоп-лосс (Stop-Loss)
Ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении определённого уровня убытка для ограничения потерь.
Тейк-профит (Take Profit)
Ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении целевого уровня прибыли для фиксации дохода.
Соотношение риск/прибыль (Risk/Reward Ratio)
Отношение потенциального убытка к потенциальной прибыли в сделке, определяющее её целесообразность.
Просадка (Drawdown)
Максимальное снижение стоимости портфеля или торгового счёта от пикового значения до минимума.
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)
Показатель эффективности инвестиции, измеряющий избыточную доходность на единицу принятого риска.
Портфель (Portfolio)
Совокупность инвестиционных активов, подобранных для достижения целей по доходности и уровню риска.