Размер позиции (Position Sizing)
Метод определения объёма капитала, выделяемого на конкретную сделку, в зависимости от допустимого риска.
Размер позиции -- фундамент риск-менеджмента. Определяет, сколько капитала выделить на сделку. Правильный размер позволяет пережить серию убытков. Неправильный -- одна сделка обнуляет депозит.
Формула: размер = (капитал × % риска) / (цена входа - цена стопа). Депозит $10 000, риск 2%, стоп на 5% от входа → позиция $4 000.
Продвинутые методы: фиксированный процент (1-3%), критерий Келли, антимартингейл. На крипте с её волатильностью -- 1-2% на сделку. Скучно? Зато вы переживёте 30 убыточных сделок подряд.
Связанные термины
Ещё из раздела «Риск-менеджмент»
Стоп-лосс (Stop-Loss)
Ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении определённого уровня убытка для ограничения потерь.
Тейк-профит (Take Profit)
Ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении целевого уровня прибыли для фиксации дохода.
Соотношение риск/прибыль (Risk/Reward Ratio)
Отношение потенциального убытка к потенциальной прибыли в сделке, определяющее её целесообразность.
Просадка (Drawdown)
Максимальное снижение стоимости портфеля или торгового счёта от пикового значения до минимума.
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)
Показатель эффективности инвестиции, измеряющий избыточную доходность на единицу принятого риска.
Портфель (Portfolio)
Совокупность инвестиционных активов, подобранных для достижения целей по доходности и уровню риска.