Максимальная просадка (Max Drawdown)
Наибольшее процентное снижение капитала от пика до дна за весь период торговли или инвестирования.
Максимальная просадка (MDD) -- наибольшее падение от пика до дна за всю историю. Для Bitcoin характерны просадки 80-85% в медвежьих циклах. Альткоины -- 90-99%. Добро пожаловать в крипту.
Для восстановления после 50% просадки нужен рост на 100%. После 80% -- на 400%. Математика беспощадна.
Управление: установите максимально допустимую просадку заранее (например, 20%) и механически прекращайте торговлю при её достижении. Calmar Ratio (доходность / MDD) помогает сравнить стратегии с учётом этого показателя.
Связанные термины
Ещё из раздела «Риск-менеджмент»
Стоп-лосс (Stop-Loss)
Ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении определённого уровня убытка для ограничения потерь.
Тейк-профит (Take Profit)
Ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении целевого уровня прибыли для фиксации дохода.
Соотношение риск/прибыль (Risk/Reward Ratio)
Отношение потенциального убытка к потенциальной прибыли в сделке, определяющее её целесообразность.
Просадка (Drawdown)
Максимальное снижение стоимости портфеля или торгового счёта от пикового значения до минимума.
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)
Показатель эффективности инвестиции, измеряющий избыточную доходность на единицу принятого риска.
Портфель (Portfolio)
Совокупность инвестиционных активов, подобранных для достижения целей по доходности и уровню риска.