Математическое ожидание (Expectancy)
Средний ожидаемый результат на одну сделку, определяющий долгосрочную прибыльность торговой системы.
Математическое ожидание -- средняя прибыль (или убыток) на одну сделку. Формула: E = (P_win × Avg_Win) - (P_loss × Avg_Loss). Если положительное -- система прибыльна на дистанции.
Пример: винрейт 40%, средняя прибыль $300, средний убыток $100. E = 0.4×300 - 0.6×100 = $60 на сделку. Даже с 40% правильных решений -- прибыль.
Это основа вероятностного мышления: не переживайте из-за одной убыточной сделки. Если ожидание положительное -- делайте больше сделок и дистанция вас вытянет. Это аргумент против эмоциональных реакций на каждый минус.
Связанные термины
Ещё из раздела «Риск-менеджмент»
Стоп-лосс (Stop-Loss)
Ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении определённого уровня убытка для ограничения потерь.
Тейк-профит (Take Profit)
Ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении целевого уровня прибыли для фиксации дохода.
Соотношение риск/прибыль (Risk/Reward Ratio)
Отношение потенциального убытка к потенциальной прибыли в сделке, определяющее её целесообразность.
Просадка (Drawdown)
Максимальное снижение стоимости портфеля или торгового счёта от пикового значения до минимума.
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)
Показатель эффективности инвестиции, измеряющий избыточную доходность на единицу принятого риска.
Портфель (Portfolio)
Совокупность инвестиционных активов, подобранных для достижения целей по доходности и уровню риска.