Портфельная маржа (Portfolio Margin)
Продвинутый режим маржи, оценивающий совокупный риск всех позиций портфеля для снижения требований к залогу.
Портфельная маржа -- продвинутый режим для тех, кто торгует сложные стратегии. Система учитывает корреляции и хеджирующий эффект: если у вас лонг BTC + пут на BTC, совокупный риск ниже суммы отдельных.
Механика: вместо расчёта маржи для каждой позиции отдельно, система моделирует сценарии движения цены (stress test) и определяет максимальный убыток портфеля. Маржинальное требование равно этому максимальному убытку, что обычно на 30-70% ниже стандартной маржи.
Доступность: Deribit, Binance (для VIP-клиентов), ByBit. Требования: крупный баланс (от $100K), опыт торговли деривативами, прохождение верификации. Portfolio margin открывает возможности для сложных стратегий (спреды, стрэддлы, дельта-нейтральные позиции) с эффективным использованием капитала.
Связанные термины
Ещё из раздела «Биржи и инфраструктура»
Централизованная биржа (CEX)
Торговая платформа с центральным оператором, осуществляющим хранение средств, сопоставление ордеров и верификацию пользователей.
Книга ордеров (Order Book)
Электронный реестр всех активных лимитных заявок на покупку и продажу актива, упорядоченных по цене.
Рыночная капитализация (Market Cap)
Общая стоимость всех монет криптовалюты в обращении, рассчитываемая как цена одной монеты умноженная на их количество.
Объём торгов (Volume)
Количество актива или его долларовый эквивалент, проторгованный за определённый период времени.
Ликвидность (Liquidity)
Способность актива быть быстро купленным или проданным в большом объёме без значительного влияния на цену.
Мейкер и тейкер (Maker-Taker)
Модель комиссий биржи, различающая создателей ликвидности (мейкеров) и потребителей ликвидности (тейкеров).