Греки опционов (Options Greeks)
Набор коэффициентов, измеряющих чувствительность цены опциона к различным рыночным факторам.
Греки -- набор коэффициентов, описывающих чувствительность опциона к разным факторам. Без них торговля опционами -- это гадание.
Основные: Дельта (реакция на цену), Гамма (скорость изменения дельты), Тета (временной распад), Вега (реакция на волатильность), Ро (реакция на ставку). Каждый грек -- рычаг, которым можно управлять.
Дельта-нейтральный портфель, гамма-скальпинг, тета-стратегии -- всё это основано на понимании греков. Если собираетесь торговать опционами серьёзно -- это обязательная база.
Связанные термины
Ещё из раздела «Деривативы»
Фьючерсы (Futures)
Контракт на покупку или продажу актива по фиксированной цене в определённую дату в будущем.
Бессрочный фьючерс (Perpetual)
Фьючерсный контракт без даты истечения, удерживаемый неограниченно долго через механизм ставки финансирования.
Опционы (Options)
Контракт, дающий право (но не обязанность) купить или продать актив по фиксированной цене до определённой даты.
Ставка финансирования (Funding Rate)
Периодический платёж между держателями лонг и шорт позиций в бессрочных фьючерсах для привязки цены к споту.
Ликвидация (Liquidation)
Принудительное закрытие маржинальной позиции биржей при падении залога ниже минимально допустимого уровня.
Открытый интерес (Open Interest)
Суммарное количество неисполненных деривативных контрактов (фьючерсов или опционов) на данный момент.